|
|
One factor models of interest rates
Jambor, Matúš ; Myška, Petr (vedoucí práce) ; Hurt, Jan (oponent)
Název práce: Jednofaktorové modely úrokových sadzieb Autor: Matúš Jambor Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Petr Myška Abstrakt: V práci študujeme modely úrokových sadzieb, ktoré sa uplatňujú v ob- lasti finančnej matematiky a aktuárskych vied. Existuje niekol'ko modelov, ktoré sa snažia čo najvierohodnejšie popísat' správanie výnosovej krivky, pričom vo väčšine prípadov využívajú aparát z teórie pravdepodobnosti a náhodných procesov. Tieto modely slúžia taktiež na ocenenie finančných de- rivátov, ktorých cena sa odvíja od pohybov úrokových sadzieb. Zaoberáme sa troma jednofaktorovými modelmi, ktoré bližšie predstavíme v druhej ka- pitole. V poslednej kapitole sa budeme venovat' kalibrácii týchto modelov na reálne dáta. Klíčová slova: jednofaktorové modely, úrokové sadzby, metóda maximálnej vierohodnosti 1
|
|
|
Interest rate spreads on government bonds
Antoniewiczová, Petronella ; Žák, Kamil (vedoucí práce) ; Hurt, Jan (oponent)
Predložená práca sa zaoberá rozpadom výnosov vládnych dlhopisov na rizikové zložky. Konkrétnejšie rozoberá kapitál na likviditu, nelikviditnosť straty a očakávané straty. Na úvod hovoríme o vlastnostiach dlhopisov, konkrétne vládnych dlhopisov, ďalej rozoberáme niektoré elementy, na ktoré sa môžu rozpadnúť výnosy vládnych dlhopisov. Na záver implementujeme úrokové sadzby dlhopisov troch členských štátov Európskej únie a na Vašíčkovom modeli ukážeme ako namodelovať bezrizikovú časť úrokovej miery.
|
|
|
Interest rate spreads on government bonds
Antoniewiczová, Petronella ; Žák, Kamil (vedoucí práce) ; Hurt, Jan (oponent)
Predložená práca sa zaoberá rozpadom výnosov vládnych dlhopisov na rizikové zložky. Konkrétnejšie rozoberá kapitál na likviditu, nelikviditnosť straty a očakávané straty. Na úvod si povieme vlastnosti dlhopisov, konkrétne vládnych dlhopisov, ďalej rozoberieme niektoré elementy, na ktoré sa môžu rozpadnúť výnosy vládnych dlhopisov. Na záver implementujeme úrokové sadzby dlhopisov troch členských štátov Európskej únie.
|
|
|
One factor models of interest rates
Jambor, Matúš ; Myška, Petr (vedoucí práce) ; Hurt, Jan (oponent)
Název práce: Jednofaktorové modely úrokových sadzieb Autor: Matúš Jambor Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Petr Myška Abstrakt: V práci študujeme modely úrokových sadzieb, ktoré sa uplatňujú v ob- lasti finančnej matematiky a aktuárskych vied. Existuje niekol'ko modelov, ktoré sa snažia čo najvierohodnejšie popísat' správanie výnosovej krivky, pričom vo väčšine prípadov využívajú aparát z teórie pravdepodobnosti a náhodných procesov. Tieto modely slúžia taktiež na ocenenie finančných de- rivátov, ktorých cena sa odvíja od pohybov úrokových sadzieb. Zaoberáme sa troma jednofaktorovými modelmi, ktoré bližšie predstavíme v druhej ka- pitole. V poslednej kapitole sa budeme venovat' kalibrácii týchto modelov na reálne dáta. Klíčová slova: jednofaktorové modely, úrokové sadzby, metóda maximálnej vierohodnosti 1
|
|
|
Interest rate spreads on government bonds
Antoniewiczová, Petronella ; Žák, Kamil (vedoucí práce) ; Hurt, Jan (oponent)
Predložená práca sa zaoberá rozpadom výnosov vládnych dlhopisov na rizikové zložky. Konkrétnejšie rozoberá kapitál na likviditu, nelikviditnosť straty a očakávané straty. Na úvod si povieme vlastnosti dlhopisov, konkrétne vládnych dlhopisov, ďalej rozoberieme niektoré elementy, na ktoré sa môžu rozpadnúť výnosy vládnych dlhopisov. Na záver implementujeme úrokové sadzby dlhopisov troch členských štátov Európskej únie.
|
|
|
Interest rate spreads on government bonds
Antoniewiczová, Petronella ; Žák, Kamil (vedoucí práce) ; Hurt, Jan (oponent)
Predložená práca sa zaoberá rozpadom výnosov vládnych dlhopisov na rizikové zložky. Konkrétnejšie rozoberá kapitál na likviditu, nelikviditnosť straty a očakávané straty. Na úvod hovoríme o vlastnostiach dlhopisov, konkrétne vládnych dlhopisov, ďalej rozoberáme niektoré elementy, na ktoré sa môžu rozpadnúť výnosy vládnych dlhopisov. Na záver implementujeme úrokové sadzby dlhopisov troch členských štátov Európskej únie a na Vašíčkovom modeli ukážeme ako namodelovať bezrizikovú časť úrokovej miery.
|
|
|
Úverový proces vybraných obchoných spoločností v komerčnej banke na Slovensku
Ščurková, Agáta
Ščurková, A. Úverový proces vybraných obchodných spoločností v komerčnej banke na Slovensku. Bakalárska práca. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. Predmetom bakalárskej práce je úverový proces obchodných spoločností vo vybranej komerčnej banke na Slovensku. Pozornosť je upriamená taktiež na vývoj vybraných makroekonomických ukazovateľov a na vývoj úverového trhu na Slovensku v rokoch 2007-2013. Praktická časť poukazuje na popis vybraných prosperujúcich spoločností, ktoré dlhodobo pôsobia na slovenskom trhu a následne prebehne vyhodnotenie ich bonity a rizikovosti pomocou kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľov podľa kritérií vybranej komerčnej banky.
|
|
|
Failure of government regulations on housing markets in the U.S..
Brečka, Peter ; Chytil, Zdeněk (vedoucí práce) ; Jaklín, Jiří (oponent)
V bakalárskej práci sa chcem zamerať na hypotekárnu krízu v USA a dôvody jej vzniku. Obrátim svoju pozornosť na politiku FED-u. Budem skúmať, aké následky mala politika, ktorú praktizoval - či už to bol "boom" na trhu s nehnuteľnosťami alebo následná kríza na finančných trhoch. Taktiež sa budem venovať spoločnostiam Fannie Mae a Freddie Mac, ktoré majú istý podiel na súčasnom stave hypotekárneho trhu. Pokúsim sa porovnať bubliny na hypotekárnych trhoch v USA a vybraných krajinách Európy. Analýza bude vychádzať hlavne z porovnania rastu cien nehnuteľností v posledných rokoch pred vypuknutím krízy. Tento rast porovnám s úrokovou mierou v danej krajine a pokúsim sa získať výsledok o koľko bol rast cien nehnuteľností premrštený a aká veľká bublina sa na trhu mohla vytvoriť. Záverom mojej práce by malo byť zhrnutie hlavných činiteľov, ktoré túto krízu vyvolali.
|
host ::
RSS.